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■ 오늘 경제 안녕하십니까? '투자 노하우 - 김민겸 국제 퀀트 챔피언십(IQC) 우승자

시장에서는 다양한 투자 기법과 새로운 투자 방식이 활용되고 있는데요. 이에 AI에이전트나 퀀트를 활용한 매매가 주목받고 있습니다. 한국인 최초로 국제 퀀트 챔피언십(IQC)에서 우승한 분이시죠. 김민겸님과 함께 퀀트 투자에 대해 알아보겠습니다. 



Q. 먼저 퀀트가 뭔지 모르는 시청자 분들이 계실 것 같아요. 설명 부탁드려요.

- 퀀트, 수학적·통계적 분석 활용해 투자 전략 수립 
- 퀀트, 계량적 사고방식 바탕으로 투자방법 포괄
- 퀀트 접근법의 핵심, 투자 아이디어의 과학적 검증 


- 퀀트 접근법의 핵심, 포트폴리오 구축 위한 모델링 
- 퀀트 원칙, 데이터 기반 접근…패턴·추세 분석 
- 퀀트 원칙, 수학적 모델링의 활용…통계 활용 
- 퀀트 원칙, 체계적·객관적…감정 배제해 일관적
- 퀀트, 기업 재무정보·주가·거래량 등 분석 
- 퀀트, 감정이 아닌 객관적 기준 투자 의사결정 
- 국제 퀀트 대회에서 단순하지만 강건한 전략 찾아 
- 알파 하나에 집중하기 보다 포트폴리오로 접근

Q. 국제 퀀트 챔피언십에서 한국인 최초로 우승했습니다. 그 비결은 무엇인지요? 

- 제5회 국제 퀀트 챔피언십 우승자 김민겸 
- 5회 국제 퀀트 챔피언십 총상금 2만 3천달러 
- 국제 퀀트 챔피언십, 금융 데이터 수학적 모델로 분석 
- 퀀트 챔피언십, 참가자들이 브레인 활용해 주가 예측 
- 퀀트 챔피언십, 브레인 활용해 포트폴리오 알고리즘 설계
- 퀀트, 단순한 계산 능력 아닌 해석력·금융감각 필요

Q. 퀀트 대회 심사기준은요? 

- 국제 퀀트 대회, 샤프 지수·최대낙폭지수 고려 
- 퀀트 대회 평가 기준, 안정적인 수익 창출
- 아웃샘플 기간, 평가지표를 눈으로 확인할 수 없어
- 샤프 지수, 위험 대비 초과수익률 계산한 값
- 샤프 지수, 펀드의 안정성을 확인하는 지표 
- 샤프 지수, 1966년 노벨상 수상자 샤프 개발 
- 샤프 지수, 높을수록 펀드의 변동성이 낮아져
- 샤프 지수, 위험 감수할 때마다 기대 수익 커져 
- 턴오버, 자산 구성·매매 변화 변화 지표 
- 턴오버, 거래 비용 커져 실현 수익률 낮아져 
- 턴오버 높은 전략 비용 커져 실현수익률 낮아 
- 마진, 판매가에서 원가를 뺀 차액…수익성 평가 
- MDD, 최대 낙폭 의미…저가 매수 전략 유용 
- ETF 구매 시 장기수익률·최대낙폭(MDD) 고려해야 

Q. 일반인들도 퀀트를 할 수 있는 구조인지요? 

- 하이프리퀀시 트레이딩, 골드만삭스 이용 기법 
- HFT, 컴퓨터 플랫폼이 실시간 데이터를 사고 팔아 
- HFT, 1천분의 1초만에 주문…취소도 쉽게 가능 

Q. 퀀트의 종류는 어떻게 되는지요? 

- 퀀트, 파생상품 프라이싱·페어 트레이딩 등 종류 다양 
- 퀀트, HFT·롱숏 기반 통계적 차익 거래등 다양 
- 퀀트, 로보 어드바이저(RA) 포함…알고리즘 기반 

Q. 퀀트를 통해 수익을 많이 낼 수도 있는데, 연 수익률을 10% 내외로만 잡는다고요? 

- 퀀트 투자 통해 연 수익률 10% 내외로만 잡아 
- 총 자산의 연 수익률 10% 내외…단기 매매 지양 

Q. 이러한 퀀트에도 약점이 있을 것 같아요? 

- 퀀트 약점, 과거 데이터에 지나친 의존해
- 퀀트, 실제 시장 환경 변화에 취약한 과최적화 문제 
- 퀀트, 과거 트럼프 관세 정책 당시 수익률 적어

Q. 퀀트대회를 주최한 글로벌 자산운용사 월드퀀트에서 인턴을 끝냈죠. 파이널 프레젠테이션까지 무사히 잘 마치셨다고 들었습니다. 투자에 관해 기존 생각과 달라진 점이 있다면요? 

- 월드퀀트 인턴 끝…투자 개념 기존과 달라졌나

Q. 지금 현재 시장을 어떻게 보고 있는지 궁금합니다. 현재 미·이란 전쟁으로 인한 인플레 우려에 글로벌 국채 수익률은 여전히 높은 수준입니다. 개인 투자자들이 참고하면 좋을 본인만의 투자 전략이 있다면요? 

- 뉴욕증시, 국채수익률 숨고르기에 4일만에 반등 
- 뉴욕증시, S&P500·나스닥0.5%↑…저가 매수 유입

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