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금융감독원이 인공지능(AI)을 활용해 가상자산 시세조종과 가장·통정매매 등 불공정거래를 실시간으로 탐지하는 시장감시 체계를 구축했습니다. 이상거래 탐지부터 혐의 분석, 검토 보고서 작성까지 AI를 활용해 가상자산 시장 감시를 강화한다는 방침입니다.



금감원은 오늘(20일) 생성형 AI와 머신러닝 알고리즘을 접목한 'AI 기반 가상자산 시장감시 체제'를 내부 인력으로 직접 설계·구축했다고 밝혔습니다.

이번 시스템은 여러 거래소에서 수천 개 종목이 24시간 거래되는 가상자산 시장 특성을 고려해 방대한 거래 데이터를 실시간으로 분석하고 이상거래를 조기에 포착하는 데 초점을 맞췄습니다.

먼저 시세조종의 경우 금감원이 그간의 조사 경험을 바탕으로 주요 유형을 분류하고 이에 해당하는 거래 패턴을 실시간으로 탐지합니다.

특정 시간대에 가격을 급격하게 끌어올렸다가 떨어뜨리는 이른바 '경주마' 유형이나 입출금이 제한된 종목에서 가격이 급등락하는 '가두리' 유형 등 초단기 시세조종이 주요 감시 대상입니다.



또, 이상거래가 포착되면 생성형 AI가 해당 종목과 관련된 거래소 공지와 뉴스 등을 함께 분석해 가격과 거래량이 급변한 원인을 파악합니다. 전형적인 시세조종 양태를 보이거나 뚜렷한 이유 없이 가격이 급등한 경우에는 거래소로부터 매매자료를 받아 실제 조사 필요성을 검토합니다.

거래량을 인위적으로 부풀리는 가장·통정매매 탐지에도 AI가 활용됩니다.

금감원은 자연적으로 발생하는 숫자의 분포에서 벗어나는 데이터를 찾아내는 '벤포드 법칙'과 오토인코더·아이솔레이션 포레스트 등 머신러닝 기법을 활용해 정상적인 매매 패턴과 차이가 큰 종목과 거래 구간을 가려냅니다.

온라인에서 이뤄지는 불공정거래 감시도 강화합니다.

가상자산 관련 최신 게시글과 동영상 등을 수집한 뒤 영상의 자막과 음성을 텍스트로 변환해 생성형 AI가 위법행위 정황을 분석합니다. 이를 통해 리딩방을 이용한 불법 선행매매나 허위사실을 담은 동영상, 불공정거래를 부추기는 게시글 등을 탐지할 계획입니다.

이상거래가 발견된 이후의 심층분석 과정에도 AI가 활용됩니다.

금감원은 가격·거래량 급등과 같은 정량적 지표와 AI가 분석한 가격 급등 사유, 민원·제보와 언론보도 등을 종합해 심층분석 여부를 결정합니다.

심층분석에 들어가면 AI가 계정별 호가관여율과 매매차익, 시세관여율 등을 분석해 의심 계정과 혐의 구간을 선별합니다. 이후 산출된 지표를 토대로 생성형 AI가 사전에 정해진 양식에 맞춰 검토 보고서까지 자동으로 작성합니다. 다만 최종적으로 추가 분석이나 기획조사에 착수할지는 조사 담당자가 AI가 작성한 검토 결과 등을 토대로 판단합니다.

금감원은 앞서 지난 1월 시세조종 혐의자의 호가와 시세관여 구간을 자동으로 찾아내는 AI 알고리즘을 개발했고, 지난 4월에는 시세조종에 동원된 여러 연계 계정을 자동 탐지하는 기능도 도입했습니다. 향후에는 자금 흐름과 블록체인상 거래를 추적하는 '온체인 추적' 지원 기능도 추가로 개발할 계획입니다.

금감원 관계자는 "이번 AI 기반 시장감시 체제 구축을 통해 지능화·복잡화되는 가상자산 불공정거래에 한정된 인력으로도 신속하고 효율적인 대응이 가능할 것으로 기대한다"고 밝혔습니다.