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금융당국이 은행권의 자금 흐름을 부동산 중심에서 미래 성장분야 등 생산적 금융으로 전환하기 위해 자본규제를 합리화합니다.

금융당국은 이억원 금융위원장 주재로 이같은 내용을 담은 '제5차 생산적 금융 대전환 회의'를 오늘(16일) 개최했습니다.

이억원 금융위원장은 먼저 "중동 상황으로 인해 시장 변동성 확대에 대한 우려가 커지고 있으며 기업현장에서도 비용상승과 자금조달 여건 악화에 대한 부담이 확대되고 있는 시기에 금융권이 마련한 53조+@ 자체 지원 프로그램에 감사를 표한다"며 "중동 상황 장기화에 대비한 금융권의 선제적 지원을 부탁한다"고 당부했습니다.

이어 중동발 리스크가 금융시장 위축으로, 실물경제 둔화로 확산되지 않도록 금융시장 안정을 확고히 유지하는 가운데 금융권의 실물경제 유동성 공급 확대를 지원해 나가겠다고 밝혔습니다.

특히 전후 글로벌 공급망과 산업구조 재편에 대응하고, 에너지 대전환과 전략산업 육성을 적극 지원할 수 있도록 생산적 금융 대전환에 박차를 가하겠다고 강조했습니다.

이 위원장은 "이번 자본규제 합리화로 은행권에서 74조 5000억원, 보험업권 24조 2000억원, 최대 98조 7000억원의 추가 공급여력이 확보될 것"이라며 "이번 조치가 일종의 '정책 추경조치'로 추가 자금공급 여력이 위기 극복과 우리 경제 재도약의 마중물이 될 것으로 기대한다"고 밝혔습니다.

그간 금융당국은 은행권의 자금흐름을 가계·주택담보대출 등 부동산 부문에서 첨단·미래성장 분야 등 생산적 부문으로 전환하기 위해 은행권의 자본규제 합리화를 지속적으로 추진해왔습니다.

▲비상장 주식 위험가중치 하향, ▲정책목적 펀드 위험가중치 특례요건 명확화, ▲주담대 위험가중치 하한 상향, ▲해외점포 출자금에 대한 구조적 외환포지션 승인 등 네 개의 과제에 대한 조치를 완료했습니다. 이번에는 세 가지 과제를 추가로 진행합니다.
 
먼저 운영리스크 손실인식 합리화입니다. 재발 가능성이 낮은 대규모 손실사건의 경우, 운영리스크로 3년 이상 인식한 경우 재발방지 대책 마련 등을 전제로 운영리스크 산출 시 배제합니다.

금융당국은 "최근 대규모 금융사고로 운영리스크 손실사건 규모가 증가해 자본비율 산출시 10년간 반영돼 상당한 자본부담으로 작용하고 있다"며 "재발방지 대책이 마련되고, 충분한 보상 완료, 법률쟁송 종료 등 잔여 법률리스크가 해소되는 경우 손실사건 배제 심사를 통해 운영리스크 산출에서 제외한다"고 밝혔습니다.

해당사건의 손실금액이 은행 연평균 운영리스크 손실금액의 5% 이상이고, 최소 3년 이상 운영리스크 산출 시 반영, '사업부 폐지'와 '재발방지 대책 마련' 등 요건을 충족하면 심사 대상이 됩니다.

승인을 받은 은행은 결과를 공시하고 사후관리를 지속하는 한편 매년 감독당국에 관리현황을 보고해야 합니다. 승인이후 유사 손실사건이 재발되거나 사업 재개시에는 자본규제상 페널티를 부여할 예정입니다. 

또 해외사례 등을 고려해 구조적 외환포지션 승인대상을 해외 장기지분투자 및 해외점포 이익잉여금까지 확대해 시장리스크 산출시 제외합니다.

외환 자산이 이익 실현 목적이 아닌, 환율 변동에 따른 자본 비율 변동성을 완화하는 목적의 구조적 외환 포지션인 경우, 시장리스크 산출 대상에서 제외할 수 있도록 한다는 겁니다.

이를 위해 단기 재무적 투자가 아닌 해외진출 목적인 지분투자의 경우 지분투자 전체를 구조적 외환포지션으로 인정합니다.

해외점포 이익잉여금의 경우, 배당·회수가 제한돼야 하며, 당기손익에 따라 이익잉여금에 변동이 발생하는 점을 고려해 구조적 외환포지션 인정 규모를 일정수준으로 제한합니다.

금융당국은 "최근 환율 변동성에 따른 은행권의 자본관리 어려움을 고려해, 구조적 외환포지션 확대과제는 발표 즉시 추진할 예정"이라고 밝혔습니다.

다음으로는 내부신용평가모형을 개선합니다. 

은행이 신용위험 변별력이 저하된 신용평가모형을 재개발할 경우, 신속하게 심사해 은행의 선구안 강화와 자본여력 확충을 지원합니다.

최근 은행의 신용평가모형 노후화와 금융·영업환경 변화 반영 등에 따른 은행권 신용평가모형을 재개발 수요 증가로, 심사에 많은 시간이 소요돼 최종 승인까지 장기화되는 경향이 있었습니다.

신용평가모형은 개선시 성장성 있는 기업 선별능력을 제고할 수 있고, 건전성·수익성 개선 등에 따라 자본비율 상승 가능성도 높아지게 됩니다. 유사사례 일괄심사, 중점사항 위주 점검 등을 통해 신용평가모형 변경승인을 최대한 신속하게 처리할 계획입니다.

금융당국은 위 과제들을 추진하면 은행의 자본여력이 확충돼 이를 기업대출로 활용할 경우 최대 74조 5000억원 규모의 자금공급이 가능할 것으로 전망합니다.

당국은 "이번 조치로 증가된 자금공급 여력을 생산적 부문 등에 충분히 공급하는지 등을 면밀히 모니터링 하며, 주택담보대출 자본규제 관련 과제 등을 포함한 추가 개선과제 등도 지속 발굴할 예정"이라고 말했습니다.

한편 스트레스 완충자본의 경우 은행의 손실흡수능력, 대내외 경제상황 등을 종합적으로 고려해 도입시기를 검토해 나갈 계획입니다.