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가상자산시장에서 API를 이용해 시장가 매수·매도를 반복하는 등의 방식으로 이용자들의 매매를 유인하거나 거래가 활발한 듯한 외관을 형성하는 등 불공정거래에 이용된 사례가 일부 확인되고 있습니다.

금융감독원은 가상자산시장에서 API를 이용한 불공정거래 사례 및 이용자 유의사항을 오늘(13일) 안내했습니다.

API는 24시간 거래가 가능한 가상자산 시장에서 이용자가 거래소 매매시스템에 직접 접속하지 않고도 사전에 설정한 조건에 따라 자동으로 주문·매매할 수 있어 효과적인 거래수단으로 이용되고 있습니다.  API를 이용한 거래는 거래대금(매수·매도)의 30%대를 차지합니다.

API를 이용한 주요 불공정거래 사례
금감원에 따르면, 일부 사례에서는 소액의 시장가 매수와 매도를 반복해 거래량을 인위적으로 부풀리고 시세를 조종하는 방식이 활용됐습니다. 

예를 들어, 혐의자 A씨는 API를 통해 5천원에서 1만원 수준의 시장가 매수·매도를 지속적으로 반복해 거래가 활발한 것처럼 보이게 만든 뒤, 동시에 수동으로 고가의 지정가 매수 주문을 추가로 제출해 가격을 끌어올렸습니다. 이후 일반 투자자들의 매수가 유입되며 가격이 상승하자 이익을 실현한 것으로 나타났습니다.

이에 더해 API로 허수 매수·취소를 반복해 매수호가 잔량이 많은 듯한 외관을 형성한 사례도 포착됐습니다.

혐의자 B씨는 API로 고가매수 주문을 제출하는 동시에 API로 현재가 대비 일정 비율 낮은 금액대로 대량의 허수매수 주문을 제출해 매수 대기물량이 많은 듯한 외관을 형성하고, 시세 변동 시마다 기존 주문을 취소하고 동일 패턴의 저가 허수매수 주문을 반복제출했습니다.

API로 다수 계정간 통정매매를 반복해 시장상황을 왜곡한 정황도 나타났습니다.

혐의자 C씨는 다수의 계정을 조직적으로 연계·운용해, 여러 계정이 매수·매도거래를 주고받는 방식(통정매매를 반복)으로 거래가 활발한 것처럼 외관을 형성해 다른 이용자의 매매를 유인하고 시세가 상승하면 보유물량을 매도했습니다.

마지막으로 API로 고가매수를 반복 제출하여 목표 매도가격까지 가격을 상승시킨 사례도 있었습니다.

혐의자 D씨는 본인이 가상자산을 매수한 가격보다 현저히 높은 목표가격에 매도주문을 미리 제출하고, API를 통해 지정가 고가매수 주문을 추가제출하여 시세를 목표가격까지 견인하는 방식을 수차례 반복하며 시세를 조종했습니다.

API 이용자·일반 시장참여자 주의사항은?
먼저 API이용자의 경우 API를 이용한 과도한 단주매매는 인위적인 거래성황 외관 형성에 해당할 수 있고, 이 과정에서 자신의 매수·매도주문이 상호 체결되는 경우에는 가장매매에 해당할 수 있다는 점을 알아둬야 합니다.

매매를 유인할 목적으로 체결가능성이 희박한 주문을 제출하고 취소하는 행위를 반복하는 경우 허수 주문으로 간주되어 시세조종 행위에 해당할 수 있습니다.

따라서 이용자께서는 가상자산 커뮤니티, SNS 등에서 공유되는 고빈도 단주매매 코드를 무분별하게 사용하여 거래량과 가격을 과도하게 변동시키지 않도록 유의해야 합니다.

아울러 API 거래 조건을 사전에 설정해 놓은 후 시장상황이 급변하는 경우 의도치 않은 손실이 발생할 가능성이 있다는 점을 알아둬야 합니다.

24시간 거래되는 가상자산 시장 특성상 이용자가 시장상황에 즉시 대응하기 곤란할 수 있으므로 미리 설정한 매매조건과 현재의 시장 상황을 수시로 모니터링하는 등 관련 리스크를 관리하는 것이 필요합니다.

일반 시장참여자의 경우 특별한 이유 없이 고빈도로 거래가 체결되며 가격이 급상승하는 가상자산의 경우, API를 활용한 시세조종 세력이 개입했을 가능성이 있으므로 추종매매를 자제해야 합니다. 특히, 'OO시 경주마' 시간대에 고빈도 API가 가장 많이 작동하므로 거래소별 가격 초기화 시점에는 인위적인 가격상승에 대해 각별히 주의해 거래해야 합니다.

아울러, 추종매매 이후 시세급락으로 손실을 보는 경우 단기간에 가격이 회복되는 경우가 드물어 투자 피해를 볼 가능성이 매우 높을 수 있습니다.

'API 키'는 가상자산 등 거래 과정에서 편리하게 이용되지만 본인인증을 거쳐 발급되는 거래지시 수단인 만큼 엄격한 통제하에 관리해야 합니다. 만약 API 키가 타인에게 유출되어 불공정거래, 자금세탁 행위 등 불법행위가 발생할 경우 의도치 않게 본인도 공범으로 형사처벌 될 소지가 있습니다.

금감원은 "불공정거래 가능성이 있는 API주문에 대해서는 정밀한 시장감시 기준을 마련하는 등 거래소의 모니터링 역량을 지속 강화해 나가는 한편, 매매유인을 위해 API를 이용하여 과도하게 매매를 반복한 계정이 확인되는 경우 신속히 기획조사를 실시해 엄정 조치하는 등 건전한 시장질서 확립을 위해 지속 노력하겠다"고 밝혔습니니다.