SBS Biz

[앵커] 

고환율 흐름이 장기화되면서 은행들의 건전성 부담이 커지고 있습니다. 

외화 유동성과 자본 여력이 함께 압박을 받으면서 내년 대출 문턱이 더 높아질 수 있다는 우려가 나옵니다. 

김완진 기자의 보도입니다. 

[기자] 

지난달 말 기준 4대 은행의 외화 유동성 커버리지 비율, LCR은 152~195%입니다. 

LCR은 외화가 한꺼번에 빠져나갈 상황에 대비해 은행이 쌓아둔 '외화 비상금' 성격의 지표입니다. 

KB국민, 우리, 하나은행의 경우 비상계엄 사태가 터진 지난해 말보다도 20% 포인트 안팎 떨어졌습니다. 

당국이 요구하는 최소비율인 80%를 웃도는 만큼 위급한 상황들은 아니지만, 환율 상승으로 외화 조달 부담이 커진 가운데 외화 유출이 겹치면 은행 건전성에 부담이 됩니다. 

고환율은 은행의 자본 여력에도 영향을 줍니다. 

환율이 오르면 외화 자산의 원화 기준 규모가 커지면서 은행의 자본 비율이 낮아지게 됩니다. 

업계에선 환율이 10원 오를 때마다 보통주자본비율, CET1이 0.01에서 0.03% 포인트씩 떨어지는 것으로 보고 있습니다. 

현재 4대 금융지주의 CET1 비율은 12% 후반에서 13% 후반 수준으로, 각 사가 목표로 잡은 13% 안팎에 걸쳐 있습니다. 

문제는 이 자본 비율이 배당과 대출 여력을 동시에 좌우한다는 점입니다. 

자본에 여유가 없어지면 배당과 자사주 매입은 물론 대출도 줄일 수밖에 없습니다. 

[장정수 / 한국은행 부총재보 : 자본 비율이 하락하는 경우 같은 자본 비율을 유지한다고 하면, 금융기관 입장에서는 신용을 줄이게 됩니다. 위험가중자산을 줄인다는 것은 신용을 줄인다는 것이니까] 

내년을 '생산적 금융 원년'으로 삼아 기업 대출을 늘리려던 금융권 계획에도 차질이 생길 수 있다는 우려가 나옵니다. 

SBS Biz 김완진입니다.