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은행권이 홍콩H지수 주가연계증권(ELS) 사태와 관련해 조(兆) 단위 과징금을 사전 통보받은 가운데, 금융당국이 자본비율 부담을 완화하는 방안을 살펴보고 있습니다.



홍콩 H지수 ELS 과징금에 이어 조만간 주택담보대출비율(LTV)·국고채 입찰 담합 의혹에서도 대규모 과징금 예상되면서 은행권 '생산적 금융' 여력이 수십조원 줄어들 수 있다는 우려도 나옵니다.

오늘(30일) 금융당국과 금융권에 따르면 금융위원회와 금융감독원은 과징금이 확정될 때까지 위험가중자산(RWA)에 반영하지 않도록 유예하는 방안을 검토 중입니다.

금융당국 관계자는 "현재는 과징금이 부과되면 RWA가 즉시 늘어나는 구조"라며 "은행들이 대규모 과징금에는 소송으로 대응할 가능성이 큰 만큼, 과징금 확정 전에는 반영을 유예하는 방안을 살펴보고 있다"이라고 말했습니다.

은행의 핵심 자본건전성 지표인 보통주자본비율(CET1 비율)은 보통주 자본(분자)을 RWA(분모)로 나눠 계산하기 때문에, RWA가 커질수록 비율이 떨어지는 구조입니다.



은행권은 소송을 통해 과징금이 줄거나 취소될 수 있음에도 확정되지 않은 과징금을 즉시 RWA에 반영하는 것은 불합리하다는 입장을 피력해왔습니다.

앞서 금감원이 지난 28일 홍콩H지수 ELS 판매은행인 KB국민·신한·하나·NH농협·SC제일 등 5개사에 약 2조원의 과징금·과태료를 사전 통지하면서 규제 완화 논의에 더 관심이 쏠리는 분위기입니다.

금융소비자보호법 시행 이후 첫 조 단위 과징금이자 역대 최대 규모입니다.

현재는 금융회사가 과징금을 부과받으면 통상 해당 금액의 600%를 운영리스크로 추가 인식해 최대 10년간 RWA 부담이 지속됩니다.

금감원의 사전 통보대로 과징금 규모가 2조원으로 확정된다고 가정하면 단순 계산상 약 12조원의 RWA 증가 요인이 발생하는 셈입니다.

증권가에서는 이 경우 금융지주 CET1비율이 100bp(1.0%포인트)가량 떨어질 수 있다고 분석해왔습니다.

기업대출이나 생산적 금융 여력에도 차질이 불가피하다는 분석이 나옵니다.

앞서 5대 지주는 국민성장펀드에 각 10조원씩 참여하겠다는 계획을 포함해 총 73조∼93조원 규모의 생산적금융 공급 방향을 발표했습니다.

한 금융권 관계자는 "이 정도 규모의 과징금은 전례가 없는 만큼, 자본비율 관리가 중요한 이슈가 될 것"이라고 예상했습니다.

금융당국은 과징금에 따른 운영리스크 반영 기간을 애초 10년에서 3년으로 단축하는 방식이 가능한지도 따져보고 있습니다.

금융당국은 관련 사고 재발 우려가 없다고 판단할 경우 반영 기간을 단축할 수 있는 재량권을 갖고 있습니다.

공정거래위원회도 KB국민·신한·하나·우리 등 4대 시중은행의 주택담보대출비율(LTV) 담합 의혹에 조만간 결론을 낼 것으로 알려지면서 대규모 과징금이 추가될 가능성도 거론됩니다.

다만, 금감원에서 홍콩H지수 ELS 판매 은행에 사전 통지한 2조원의 과징금·과태료는 금융위 논의 단계를 거치며 줄어들 수 있습니다.

금융위원회는 과징금이 부당이득액의 10배를 초과하는 경우 그 초과분 이내에서 감액할 수 있는 권한이 있습니다.

금융당국 관계자는 "금감원 단계에서는 감경할 수 있는 폭이 제한돼 있어 최종 판단은 금융위 의결을 통해 최종 규모가 결정될 것"이라고 말했습니다.