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KB금융그룹이 연말부터 신용 위험가중자산(RWA)을 주 단위로 모니터링합니다. '밸류업' 실행의 정밀도를 높여 리스크 관리와 자본 효율화를 강화하려는 전략으로 해석됩니다. 무엇보다 최근 환율 변동성이 커지면서 외화자산과 자본 건전성에 대한 민감도가 높아진 만큼, 보다 기민한 대응 체계를 갖추려는 의도도 깔린 것으로 보입니다.

오늘(19일) 금융권에 따르면 KB금융그룹은 앞으로 7개월 동안 10억5400만원을 들여 '신용 위험가중자산 주 단위 산출·예측 시스템'을 구축해 이르면 올 연말부터 새 시스템을 적용할 예정입니다.



KB금융은 이르면 올 연말, 늦어도 내년 초부터 기존 '매월'에서 '매주'로 모니터링 주기를 짧게 바꾼다고 설명했습니다.

4대 금융지주 모두 현재 그룹사 위험가중자산 수치를 월 단위로 모니터 중입니다. 월 단위로 검증된 수치는 분기 단위로 취합해 금융감독원에 보고해서 당국 모니터링을 받는 프로세스를 거칩니다.

KB는 "주 단위로 신용 위험을 분석하면 리스크 징후를 조기 포착해서 빠르게 대응할 수 있다"면서 "위험가중자산의 변화를 빠르게 추적해 자산 포트폴리오 최적화를 그때그때 실행하고 신속한 의사 결정을 돕기 위해 이같은 개편을 준비 중"이라고 설명했습니다.

이번 조치는 단순한 리스크 관리 차원을 넘어, KB금융이 지난해 발표한 밸류업 방안과 직접적으로 연결돼 있습니다. 당시 KB금융은 보통주자본비율(CET1) 13% 이상을 핵심 경영지표로 제시하면서 CET1 13%를 초과하는 초과자본은 배당 등 주주환원에 활용하겠다는 방침을 내놨습니다.



위험가중자산 점검을 강화하고 자주 한다고 해서 담보가 확실한 부동산 대출 위주로만 취급하려 하는 등의 '대고객' 여신 정책의 변화가 생기는 건 아니라고도 KB는 강조했습니다.

그러나 금융권 관계자들은 "대출과 투자의 위험가중자산 모니터링 주기가 짧아지면 아무래도 대출 증가율 관리도 더 자주, 더 촘촘하게 하게 될 수밖에 없다"고 설명했습니다.
 
KB는 "IRoRWA에 기반한 자산 포트폴리오 최적화 실행, 경영 의사 결정 지원"을 위해 새 시스템 구축을 추진한다고도 했는데, IRoRWA란 Internal Risk-adjusted Retrun on Risk-Weighted Assets의 약자로 '내부위험가중자산이익률'을 뜻합니다.

위험가중자산(RWA)이익률이란 가계·기업과 신용·담보 등 대출 종류에 따른 위험 수준에 따라 가중치를 둔 위험가중자산 대비 이익를을 말하는데, 이 지표를 '기업 내부용'으로 산출한다는 의미입니다.

외부 공시용이 아닌, 금융사 내부에서 자산 포트폴리오의 수익성과 위험 수준을 관리할 때 사용하려 한다는 겁니다.

신규 대출 상품 출시를 준비하거나, 신규 투자 또는 기존 자산의 재구성 여부 결정을 위한 평가를 할 때 내부 RoRWA를 활용해 세밀한 분석을 하기 위함입니다.

예를 들어 새 대출 상품 도입 이전에 IRoRWA를 활용해 예상 수익성과 위험도를 분석해 상품 구조를 최적화 할 수 있습니다.

다른 예로는 금융사 내부 사업부별로 산출된 IRoRWA를 통해 부서별 자본 사용 효율성을 비교해본 뒤, 그 수치를 기준으로 성과 평가를 해서 보상 구조를 설계할 수 있습니다.