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DB자산운용은 자사의 ‘DB디딤OCIO자산배분중립형펀드’가 설정 초기부터 우수한 성과를 나타내고 있다고 오늘(8일) 밝혔습니다.



이 펀드는 DB자산운용이 지난해 8월 출시한 ‘DB OCIO자산배분중립형펀드’를 디딤펀드 요건에 맞춰 리모델링한 상품입니다. 

해당 디딤펀드는 ‘회사채(BBB-이상) 3년 + 1%p’ 수익률을 목표로 해, 경쟁 상품인 채권 펀드보다 목표 수익률을 높게 잡고 있습니다. 지난달 30일 기준 ‘DB디딤OCIO자산배분중립형’ 펀드는 설정 이후 12.42%의 수익률을 기록해 이 기간 최소요구수익률(6.04%)보다 6.38%p 높은 성과를 냈습니다.

국내외 주식과 채권, 대체자산 등 ETF(상장지수펀드)에 분산투자해 안정성을 높였다는 설명입니다. 수익률을 위해 선진국주식(18.3%)과 국내주식(11.6%), 신흥국주식(3.3%) 순으로 주식을 50% 내로 담았으며 미 국채와 국내 국공채도 각각 12.8%씩 담았습니다.

DB자산운용은 환헤지 방법과 자산별 제약조건을 반영한 시뮬레이션을 통해 사용자 맞춤형 포트폴리오를 제공하고 있습니다. 그 결과, 절대·상대 수익률과 최대 손실률, 변동성 등 다양한 관점에서 포트폴리오를 분석합니다. 



DB자산운용 관계자는 "경기 변동에 따른 자산가격 변화뿐만 아니라 지정학적 리스크나 특정 기업 디폴트에 따른 신용경색 등까지도 적극적인 위험관리에 나설 것"이라고 말했습니다.