SBS Biz

[앵커]

고금리 속에서도 줄지 않는 대출에 금융당국이 건전성 관리에 나섰습니다.

대손충당금을 더 쌓으라고 주문하는 한편, 이른바 '금융권 자본확충 3종 세트'도 본격 시행됩니다.

각각 어떤 내용인지 자세히 알아보겠습니다.

김기호 기자, 먼저 충당금을 더 쌓으라는 이유가 뭔가요?

[기자]

은행들이 충당금 산정 때 사용하는 부도율과 손실률 추정치가 실제보다 낮을 수 있기 때문입니다.

은행들은 '기대신용손실', 그러니까 부실이 발생했을 때 얼마나 큰 손실이 날지를 미리 예측해, 이를 충분히 커버할 수 있도록 충당금을 적립하는데요.

지표가 실측치보다 낮아 부실 가능성을 충분히 반영하지 못하고 있다는 판단입니다.

실제로 은행들은 지난 2020년부터 코로나19로 어려움을 겪는 소상공인 등에게 대출 원금 상환과 이자 납부를 미뤄줘 부도율이 실제보다 낮은 착시효과를 불러왔습니다.

이에 따라 당국은 최근 국민, 신한, 우리, 농협은행 등 대형은행 4곳과 광주, 대구, 경남은행, 그리고 카카오뱅크 등, 모두 8개 은행에 손실 추정 방식을 보완하고 위기 예측 모델도 강화하라는 '경영유의' 조치를 내렸습니다.

[앵커]

'자본확충 3종 세트'도 시행한다는데, 이건 뭔가요?

[기자]

먼저 오는 5월부터 경기대응완충자본 제도가 시행되는데요.

대출이 늘어나는 시기에 추가 자본을 적립하도록 하는 건데, 은행권 가중위험자산의 최대 2.5% 범위 내에서 추가자본을 쌓도록 하는 제도입니다.

지난 2016년에 도입된 이후 적립 수준은 0%였지만, 올해부터는 1%로 상향됩니다.

스트레스완충자본도 올해 도입이 추진되는데요.

위기 상황을 가정한 스트레스테스트를 통해 은행권이 충격을 견딜 수 있을 만큼 자본을 더 쌓도록 하는 제도입니다.

마지막으로, 특별대손준비금 제도도 시행되는데, 지난해 은행업 감독 규정 개정에 따라 위기가 예상될 때 당국이 전체 은행권에 적립을 요구할 수 있게 됩니다.

SBS Biz 김기호입니다.