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금융당국이 외환 건전성 규제를 어긴 금융투자회사 4곳을 제재했습니다. 

오늘(27일) 금융투자업계에 따르면 다올투자증권, 한국에스지증권, 업라이즈투자자문, 한화투자증권 등은 외환 건전성 규제 위반에 따라 제재를 받았습니다. 

금융당국은 외환 건전성 확보 및 자본유출입 변동성 관리 등을 위해 외국환 포지션을 자기 자본 대비 일정 한도 내로 규제하고 있습니다. 과거 1년간 위반 횟수 등에 따라 주의 조치나 외국환 포지션 한도 감축 조치 등의 제재를 부과하고 있습니다. 

다올투자증권은 외화 환매조건부채권(RP) 매도 조달자금을 원화 채권으로 운용하면서 환 헤지 목적의 통화선도(forward buy) 규모를 확대해 선물환포지션 한도를 총 57회(일평균 1억 달러 초과) 위반했습니다. 

이에 금융당국은 일평균 한도 위반 금액의 2배(2억 달러)를 선물환포지션 한도에서 줄였습니다. 

한국에스지증권은 주식 대차 외화담보금을 원화 채권으로 운용하면서 환 헤지 목적의 FX 스와프 규모를 확대해 선물환포지션 한도를 총 60회(일평균 7천800만 달러 초과) 위반한 사실이 적발돼, 선물환 포지션 한도 감축 조치를 받았습니다. 

업라이즈투자자문은 해외선물 프로그램 매매 알고리즘에 기초한 상품 개발 과정에서 통화선물 매입을 확대해 종합포지션 한도를 총 7회(일평균 60만 달러 초과) 위반해 종합포지션 한도가 줄어드는 조치를 받았습니다. 

한화투자증권은 지난 2월 말 기준 잔존 만기 7일·1개월 이내 외화 자산 및 부채의 만기 불일치비율이 규제 범위에서 벗어나 위반 사유서와 달성 계획서를 제출하기도 했습니다.